- Начало
- >
- Криптовалути / Algotrading
- >
- Високочестотната търговия с алгоритми
Високочестотната търговия с алгоритми
Рейтинг:
Loading...Много от хората които са работили на пода на борсите преди, сега са заменени от високоскоростни алгоритми за търговия които изпълняват поръчки със скорост непосилна за човешките възможности а именно сключване на сделки за "милисекунди". В днешно време дори има специални електронни борси които са притежание на някои от големите банки и фирми за високоскоростна търговия, които изпълняват повече от милиард сделки на ден със светкавична скорост благодарение на супер мощни компютри.
Това сключване на сделки напълно изключва човешкия фактор , защото човекът е прекалено бавен за да успее дори да осмисли възможностите за сделки които могат да бъдат уловени само от високоскоростни алгоритми, понеже тези възможности за сделки съществуват само за части от секундата.
Роботизирани системи като тези не се интересуват от това къде ще бъде цената в следващата година, месец или седмица а единствено само къде ще се намира в следващите няколко минути. Те прибират малки печалби но сключват множество сделки на ден знаейки предварително на къде ще отиде цената след като събират информация за паричните потоци директно от сърцето на борсата, действие което би отнело немислимо много време за човешко същество било то дори и гении. Тези алгоритми или така наречени роботи за автоматизирана търговия не се състезават с човешкия фактор а с други алгоритми като тях притежание на различни компании, като печелят по-бързите компютри с по добрата връзка а именно тези които са по-близо до сървъра защото както вече споменахме при "HFT" - high frequency trading или висококачествената търговия става въпрос за мили секунди.
HF системите търгуват на база информация която достига до всеки, но те я получават с милисекунди по-бързо от което става ясно че по-бързите компютри получават най-добрите сделки, но тук не говорим просто за бързи компютри в домашни условия а за ужасно скъпи супер бързи компютри разположени максимално близо до борсата които получават информация за която се плащат купища пари за да бъде получена възможно най бързо след като е била акумулирана от сървърите.
Има слухове че тези висококачествени алгоритми са способни да манипулират пазара като подават оферти за покупка на акции на цена над нормалната след което елиминират офертите мигновено така че тези които са подали заявка за закупуването им да не могат да бъдат изпълнени. По този начин с множеството неуспешни опити за покупка се създава илюзия че има голямо търсене на пазара и цената ще се покачва, когато инвеститорите акумулират тази информация и решават да инвестират капиталите си на новата висока цена, в този момент алгоритмите продават акциите на старата не манипулирана цена, чиито оферти по-рано са елиминирали умишлено, реализирайки моментална печалба.
Но както всеки софтуер така и при алгоритмите могат да възникнат грешки, като например сривът в цената на американския индустриален индекс Дау Джонс (DJIA) през 6 май 2010г. когато цената се срина рязко с 600 пункта без ясна причина. Грешката се породила от супер компютър на доверителен фонд който пускал къси позиции на обща стойност 1,4 милорда долара в продължение на 20 минути при което го последвали и други алгоритми и това довело до един от най страшните сривове в историята на фондовите пазари.
Jr_Trader_I_Ivanov
Varchev Traders Прочети още:
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.
ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
