Изкуствен интелект предвиди срива на пазара на акции през 2016

Инвестиционна услуга, използваща изкуствен интелект е предвидила последната нестабилност на пазара на акции месец преди да настъпи, като е донесла на инвеститорите си 10% печалба преди и след Brexit.

Собствениците на системата, Scalable Capital, също твърдят че системата им е отчела повишена волатилност още през 2015, преди да започне разпродажбата на акции през април.

Ранното сигнализиране за нестабилност редуцира експозицията в акции и увеличава тази в облигации. Системата на Scalable Capital се базира на математическа теория от 1960, според която нестабилността при акциите води до по- голяма нестабилност.

Adam French, бивш трейдър от Goldman Sachs, които е разработил модела споделя "Ние се стремим към последователен риск в нашите портфейли".

Традиционния модел на инвестиране ще поддържа портфейла към фиксирано претегляне, не зависимо от пазарните условия, но модела на Scalable Capital отчита когато волатилността започне да расте и очаква, че е много вероятно да има нова такава.

Веднъж доловила нестабилност на пазара, системата пренасочва капиталите в по- малко рискови активи. Това предпазва инвеститорите от риск, което не води до по- големи приходи, но предпазва от резки спадове.

От компанията изчисляват, че модела им със средно премерен риск или 15% от управлявания капитал е вероятно да загуби по- малко от 15% в над 95% от случаите.

Между 20 и 30 юни модела на Scalable Capital е спечелил 10,4%.

От компанията добавят, че опитен трейдър или анализатор също може да стигне до заключението да премести част от средствата в облигации, но няма да успее да направи промяната толкова ефективно колкото техния компютърен модел.

Прочети още:

• Фалшивите новини не са проблем само за публиката, но и за алго-трейдърите
• Jim Cramer: “Вчерашните разпродажби, бяха предизвикани от роботи”
• БУНТЪТ НА МАШИНИТЕ или защо роботизираната търговия, може да доведе до сериозни последици
• Scalable Capital – нов алгоритмичен фонд в клуба на милиардерите
• Litecoin – вероятно повишение