Кевин Милън: Как спечелих 500 000 долара от High Frequency Trading

Kevin Millien
CFH London
Managing Director

Специален гост и приятел на ·Varchev Brokers·

Голямата звезда във високотехнологичния трейдинг, съосновател и бивш вице президент на FXCM, New York, екс трейдър на  Morgan Stanley, MF Global FX,  Deutsche Bank - dbFX и настоящ изпълнителен директор на CFH, London Kevin Millien предоставя обещаните от него безплатни инструменти от уебинара на ·Varchev Brokers· относно високотехнологичния трейдинг:

„Как спечелих 500 000 долара от High Frequency Trading (високочестотната търговия)“ - Jesse Spaulding
http://jspauld.com/post/35126549635/how-i-made-500k-with-machine-learning-and-hft

„Разбиране на високочестотната търговия от раз“
http://www.stocktips.com/understanding-high-frequency-trading-in-an-instant/

„Пътеводител на Високочестотната търговия“
http://blogmaverick.com/2014/04/03/the-idiots-guide-to-high-frequency-trading/

“Онлайн алгоритми при HFT. Предизвикателствата пред които са изправени роботите, конкурирайки HFT алгоритми си“ - Jacob Loveless, Sasha Stoikov, and Rolf Waeber
https://queue.acm.org/detail.cfm?id=2534976

Професионален курс „Въведение в алгоритмите“ - професор Erik Demaine и Shafi Goldwasser, Технологичен институт Масачузец
http://courses.csail.mit.edu/6.046/fall02/handouts.html

„Алгоритмична и високочестотна търговия: Преглед“ - Marco Avellaneda, New York University
https://www.math.nyu.edu/faculty/avellane/
QuantCongressUSA2011AlgoTradingLAST.pdf

„Алгоритмична търговия и компютърни финанси“ - Michael Kearns, Компютърни и информационни науки, University of Pennsylvania
http://www.cis.upenn.edu/~mkearns/talks/STOCTutorial2012.pdf

“Ускоряване на High Frequency Trading, чрез използването на FPGAs” - Christian Leber, Benjamin Geib, Heiner Litz; University of Heidelberg
http://web.stanford.edu/~hlitz/papers/hft_fpga.pdf

„Високочестотна търговия и ценообразуване“ - Jonathan Brogaard, University of Washington; Terrence Hendershott, University of California at Berkeley; Ryan Riordan, University of Ontario Institute of Technology
http://faculty.haas.berkeley.edu/hender/hft-pd.pdf

„Стратегии за изпълнение на пазари с фиксирана доходност“ – Robert Almgren, New York University
http://www.courant.nyu.edu/~almgren/papers/fixedincome.pdf

Тези материали Ви дават важен поглед и преглед върху високочестотната търговия с особен акцент върху това как нискочестотни търговци и мънимениджъри могат да оцелят с високачестотност.

Авторите с които ни препоръчва Кевин Милън да се запознем ако решим да се занимаваме сериозно с ВЧТ тип трейдинг са: Maureen O'Hara, David Easley, J.P. Bouchaud, Robert Almgren.

Водещите заглавия в областа на високочестотната търговия:

1. „High-frequency Trading“ - Maureen O'Hara, Marcos Lopez de Prado, David Easley. Тези трима автори са най-добрите изследователи на Високо Честотната Търговия / HFT. Имат и други интересни книги за този тип търговия.
2. „Inside the Blackbox“ - Rishi Narang. Narang е HFT практик. Той предоставя обширен поглед над индустрията от кухнята.
3. „Algorithmic Trading“; „Quantitative Trading“ - Ernest Chan. Той е по скоро хеджфънд трейдър и книгата се отнася за систематезираната търгоивя, но с наклонности към HFT.
4. “Algorithmic Trading and DMA” - Barry Johnson. Тази книга е предназначена предимно към микроструктурата на пазара, отколкото към разработването на стратегии.

Ето един пример как високочестотна система за търговия може да бъде изградена посредством EA / робот за МТ4

Примерен HFT робот за MT4:
http://www.forexstrategiesresources.com/scalping-forex-strategies-iii/308-high-frequency-scalping-system/

Инструменти за създаване  и изграждане на експертна система (автоматизиран робот за търговия) за Meta Trader 4, ако нямаме познания да програмираме:
http://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder/
http://www.forexeadvisor.com/

Полезни инструменти за търговия и автоматизирано търсене на подходящи символи за трейд
https://screener.co/
http://www.smbtraining.com/smb-tools

Енциклопедия на качествени трейдинг стратегии:
http://www.quantpedia.com/

Като заключение няколко съвета от Кевин Милън :

"Трябва да имате план за всяка една сделка, Виe трябва да бъдете уверен, а не само 'щастлив', че той работи. С други думи, създайте свой собствен план, придържайте се към него и се убедете, че този план е част от стратегията, която ще следвате неизменно.

Избирайки Вашия трейдинг партньор (брокер), търсете някой, който прави в общи линии нещата също като Вас, в противен случай няма да говорите на един и същ език."