Хедж фондовете използващи математически алгоритми властват над Wall Street

Алексей Поярков, бивш златен медалист на Международната математическа олимпиада за гимназисти, прекарва повечето от времето си в усъвършенстване на алгоритми в компании, като Microsoft Corp., където е спомогнал за създаването на търсачката BING.

Миналата година имаше спор между Renaissance Technologies LLC, Citadel LLC и TGS Management Co., като всички искаха той да работи за тях. Победител бяха TGS, като хора запознати с договора му казват, че той е спечелил над $700 000 през първата си година.

Руският софутерен инженер, който отказа да коментира не е имал почти никакъв опит във финансовата сфера. Това което искат от компанията е неговото умение да създава алгоритми, набор от правила за калкулация и решаване на проблеми, които във финансовия свят бързо да анализират данни и да решават дали да купят или да продадат.

На много трейдинг подове, количествените анализатори печелят уважение и пари, след като инвестиционните компании назначават математици и историци. Традиционните трейдинг стратегии остават на по – заден план.

Преди десетилетие най-добрите завършващи искаха да бъдат трейдъри на инвестиционни банки на "Wall Street", но сега се надпреварват за влизане в количествени хедж фондове ", казва Антъни Лоулер, които помага за количественото инвестиране в GAM Holding AG .

Guggenheim Partners LLC построиха „супер компютър“ в Lawrence Berkeley National Laboratory в California за да обработват числата по-бързо. Електричеството за машината излиза около $1млн на година.

Алгоритмичната търговия съществува от доста време, но не е била толкова популярна. През 1988 The Wall Street Journal  публикува статия за компания, която търгува опции и е имала супер компютърна система. През 2010 авторът на статиятa издава книга, която става bestseller и в нея се разказва за възхода на количествените хедж фондове.

Прогнозите показваха, че трейдърите, които се доверяват на алгоритми, а не на стандартни трейдинг практики ще станат кралете на Wall Street.

Този ден настъпи. Алгоритмичните хедж фондове са отговорни за 27% от сделките с американски акции, което е ръст с 14% спрямо 2013г.

В края на първото тримесечия, количествените хедж фондове са притежавали $932 млрд в инвестиции, което е с 30% повече от това, което притежават обикновените хедж фондове.

Източник: WSJ

Junior Trader Stefan Panteleev

Прочети още:

• Фалшивите новини не са проблем само за публиката, но и за алго-трейдърите
• Jim Cramer: “Вчерашните разпродажби, бяха предизвикани от роботи”
• БУНТЪТ НА МАШИНИТЕ или защо роботизираната търговия, може да доведе до сериозни последици
• Scalable Capital – нов алгоритмичен фонд в клуба на милиардерите
• Litecoin – вероятно повишение