Може би все пак ще имаме sell in May and go away?

Разпродаването от Коледа почти беше забравено, но... Разпродаването от последната щатска сесия напомни отново за него, но беше дори по-лошо.

Не е проблемът в обемите на разпродаването, а скоростта, с която това се случва. В един момент от сесията, 89% от акциите на NYCE са се търгували на червено, което е надминало рекорда поставен на 24 декември. Спадът от тогава затри 2.7% от стойността на S&P500 и го отпрати на 20 - месечно дъно.

"Така изглежда пазара, когато започне да калкулира ефекта от повишаване на тарифите" - казва Michael Antonelli, директор и пазарен стратег в Robert W. Baird &  Co. "Едва ли може да спори, че това е една здравословна корекция".

По време на спада на щатските акции, Cboe Volatility Index е отчел скок от 25%, записвайки най-голямото си еднодневно рали за последните пет месеца. Трейдърите на опции също бяха под напрежение, като цялостния обем на put и call на свързаните с VIX индекса опции е достигнал $2.4 милиона, най-много от 8 февруари 2018.

Източник: Bloomberg Finance L.P.

Графики: Used with permission of Bloomberg Finance L.P.

Прочети още:

• Очакванията на PIMCO за 2020: Изоставаща US икономика и силни EM валути
• Ликвидността: основен проблем за трейдърите и през 2020
• Шест причини да останем оптимисти през 2020
• Бъркотията с REPO пазара и какво представлява той
• Щатските ETF’s с рекорден outflow