Осъден flash crash trader помага на американските власти да се борят с пазарните манипулации

Всяка година, регулаторните групи са изправени пред нарастващи предизвикателства, за да помогнат на полицията в борбата срещу пазарната злоупотреба. През 2018 година, американските прокурори разчитаха на невероятен източник, за да се ориентират срещу манипулациите, а именно Navinder Sarao, трейдър от Великобритания, признат за виновен за манипулиране на фючърси на борсови индекси. Той е бил инструмент в подпомагането на властите да се борят срещу тази форма на злоупотреба.

Sarao е обвинен в участие в flash crash-a през 2010 чрез пускане на заблуждаващи сделки от компютърна програма. През Ноември 2016 година, той се признава за виновен за измама, и за момента го чакат 30 години затвор.

След този flash crash, щатските индекси се сринаха с над 9%, като ликвидността на пазара внезапно изчезна, тъй като високочестотните трейдъри спряха алгоритмите си. Индексът Dow Jones Industrial Average загуби близо 1000 пункта за минути, като по-голямата част от движението беше върнато след това. Sarao си осигури печалба от над $900,000 него ден, и над $40 млн. за период от 4 години.

От тогава насам, Sarao се оказа от другата страна на нещата, като помага на американските прокурори в борбата срещу пазарните злоупотреби. Това включва и обвинението срещу технологичният консултант Jitesh Thakkar от тази седмица. Помощта, предоставена от Sarao, е част от усилието му да получи намалена присъда.

До сега Sarao все още не е осъден за своите действия - въпреки това, неотдавнашните обвинения срещу Thakkar бяха част от масивно правоприлагане срещу фючърсният пазар, като Sarao играеше ключова роля в това.

Федералните власти са изолирали периода от Октомври 2011 до Април 2015, в който Thakkar се предполага, че е манипулирал пазара на e-mini S&P 500.

Thakkar е посочил, че е започнал да работи с неназован търговец на 12 октомври 2011 г., след като са контактували чрез електронна поща. Въпреки това, езикът, използван в имейла, е почти идентичен с имейл, произхождащ от същата дата между Thakkar и Sarao, който CFTC преди това е подал в собствения си случай срещу Sarao.

Вследствие на това съдебните дела сочат, че Thakkar и Sarao са работили заедно за повече от година. James McDonald, директор на CFTC коментира, че "в усилията си да изкорени манипулациите от пазарите, CFTC ще работи усърдно, за да приведе под отговорност не само лицата, които се упражняват злоупотреби, но и тези, които произвеждат и продават инструментите за измама."

Източник: Finance Magnates

Jr Trader Alexander Kumanov

Прочети още:

• Фалшивите новини не са проблем само за публиката, но и за алго-трейдърите
• Jim Cramer: “Вчерашните разпродажби, бяха предизвикани от роботи”
• БУНТЪТ НА МАШИНИТЕ или защо роботизираната търговия, може да доведе до сериозни последици
• Scalable Capital – нов алгоритмичен фонд в клуба на милиардерите
• Litecoin – вероятно повишение