Търговията на акции по-трудна през последните години

Дали печеленето на пари чрез търговия на акции е станало по-трудно през последните няколко години? На всички ни е познато чувството как нещо, когато заработи добре и стане известно спира да работи. Нека обърнем внимание и разгледаме графики през последните три десетилетия. От прогресиращи нагоре пробиви измерваме средната печалба на цената от пробива до най-високата стойност. Най-голямата височина е най-високият връх, преди цената да падне с 20% или най-високата цена преди пазара да затвори под дъното на модела. За пример даваме 20%, защото спад с 20% е най-често използван за определянето на пазара като мечешки "bear market".  Тези сделки могат да се считат като перфектни за търговия. Не може да се дублират в реален трейдинг, но е приблизително и по-лесно за реална графика. От 55 модела на диаграми с възходящи пробива на бик пазара, моделът с най-добри резултати е този с  конфигурация, която започва с низходящ тренд, който в последствие става по-стръмен, формира дъно, след което започва възходящо движение за нов тренд нагоре.
През 2010 средното покачване е било с 47% ( медианата е мярка, при която половината примери са представени успешно, а другата половина неуспешно.) Това покачване се равнява с 47% печалба през 2000та година и 27% покачване през 90-те. Броят на пробите варира от 293 до 469, в зависимост от десетилетието.

Фигура 1

Тук виждаме средната ефективност от 55 опита взети от трите десетилетия и  се получават резултати нареждащи се в последния ред на таблицата. Най- добрите резултати идват към 2000г. През това десетилетие са забелязани два мечешки пазара, всяко от което с продължителност от две години. Като през следващите две десетилетия не са забелязани такива пазари. Най-лошите резултати на моделите на диаграмите наблюдаваме през текущото десетилетие със средна печалба от 22%, което не прави особено голяма разлика от 25% от 90-те и не е много под средната стойност през 2000та с 28%. Ако търгуваме диаграмите перфектно ще видим спад на производителността с 21% от постигнатото през 2000те ( от 28% на 22%)

Мечешки "bearish" модели

Нека да дадем за пример, че обичаме да живеем на по-дивата страна и късите графики.

Фигура 2

Тук виждаме средния спад на най-високо класираните диаграми въз основа тяхната ефективност през 2010г. При пробивите надолу измерваме спада от цената до най-ниското дъно. Крайното ниско е преди цената да се покачи с поне 20% или преди да се затвори над горната част на схемата. Най-добрият модел е конфигурация, която започва с низходящ тренд, който в последствие става по-стръмен, формира дъно, след което започва възходящо движение за нов тренд нагоре. Моделът показва най-добри резултати през 2010 със среден спад след пробив от 15%, което е малко по-малко от 90-те, когато средният спад е бил 17%.  На последния ред виждаме средната стойност от всичките 51 типа схеми. Моделите от 90-те са най-добре представили се, но през последните две десетилетия остава почти "flat". В процентово съотношение средната ефективност днес е 27% по тази през 90те.

Какво се случва с по-известните модели като триъгълниците ?
Възходящите и симетричните триъгълници са близо до списъка с 55-те модела. Двойни дъна? Най-добрите резултати, които класират са в средния списък 27. Високият и отчетлив флаг, не толкова популярен се нарежда все пак на 40-то място. Разбира се, като популярността на даден модел е субективна, от което не може да се правят твърди изводи от тези анализи. От двете фигури в тази статия придобиваме малка идея от това, как са работили различните модели на диаграмите във времето. Ако се съсредоточим не върху правенето на пари, а в подобряването на техниката, с времето ще станем по-добри.

Прочети още:

• U.S Futures с повишение преди изявлението на Trump
• САЩ ADP Промяна в Заетостта: 202K vs 160K
• Върховният лидер на Иран Khamenei: Народът на Иран даде на САЩ “смазващ отговор”
• Risk off след ескалацията в Близкия Изток, пазарите се възстановяват в периода на затишие
• Макроикономическите събития в днешния трейдинг календар