Индикаторът ATR (действителен среден диапазон) е представен за първи път през 1978. Популярността му е висока и е включен във всички популярни съвременни платформи.
Той е от групата на осцилаторите. Принципът на всички осцилатори идва от физиката и най-опростено, е система, която при промяна в нейното равновесно положение изпитва сила, възвръщаща я към първоначалното равновесие.
Average true range измерва волатилността в рамките на определен период (по подразбиране е заложен за 14 периода). Достига високи стойности при силна волатилност, а при спад на волатилността – спада към минимални стойности. Чувствителността може да се намали (особено при силно волатилни инструменти) чрез увеличаване на периода(и обратно). Трейдърите най-често ползват ATR за допълнителен анализ на инструмента според текущите нива на волатилност, спрямо исторически регистрираната средна волатилност . Например ако имаме ATR = 0,0015 ще знаем, че средната свещ за избрания период е 15 пункта. Така ще преценим, че трябва да се постави стоп на не по-малко от 15 пункта, защото вероятността стопът да бъде ударен от шума е много висока в рамките на ATR диапазона, докато извън него рязко спада.
Установено е, че индикаторът е силно цикличен. При него видимо се редуват цикъл на нарастване и цикъл на спад. Много трейдъри съчетават локалния максимум на ATR с вероятността цената да е достигнала също локален предел. В този случай те предполагат корекция и затварят краткосрочни позиции, с намерение за по-добра цена и нов вход при корекцията.
Високи показатели на ATR са по-характерни за случаите на масови панически разпродажби. Ниските стойности се срещат най-често при хоризонтално движение на върха и в консолидация. Приема се, че при ръст на индикатора, се засилва вероятността за промяна на тренда заедно с нов ценови импулс; докато при спад на показателя, обикновено трендът продължава. Екстремалните стойности показват мощна активност спрямо цената и са кратковременни. Ниските стойности характеризират пазара като тих и спокоен. Цената е в сравнително тесен коридор, без бурни движения и това е отлична възможност за скалперите.
Имайки предвид математическата концепция на ATR, не препоръчвам търсене на конвергенция или дивергенция с цената, защото тези ефекти ще бъдат напълно случайни явления, въпреки че в интернет се срещат доста такива съвети.
Има мнение, че индикаторът е закъсняващ, но това е характерно за повечето осцилатори, а и прилагането им по принцип трябва да се извършва в комбинация с други показатели. По-масово се прилага с трендов индикатор, но често се ползва и като допълнение към price action сигнали (вътрешен бар, поглъщане, пин бар...).
Важна характеристика е, че ATR не прогнозира посоката, а само показва промяната в пазарната активност. Използва се и при стратегии за излизане от консолидация. Например – при 10 дневна консолидация и постоянен спад на волатилността (измерена чрез ATR) , се смята, че добър сигнал за вход buy е когато цената пробие максимума, постигнат през периода. Отново трябва да подчертая, че индикаторът показва само диапазона (големината) на бара, а не посоката на цената.
Индикаторът ATR е изключително популярен, защото характеризира променливостта на пазара, а волатилността е един от базовите статистически показатели за текущата пазарна ситуация.
JrTrader G.Hristov
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за Финансов Надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.
Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва Решение №918-ИП/30.07.2019 на Комисия за Финансов Надзор. Повече информация може да намерите тук.
Информацията в този сайт не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.
Предупреждение за риск:
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 63,41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.