Goldman: Хедж фондовете в акции с най-големи поражения

Известно е, че хедж фондовете се справят добре когато пазара е стресиран, но доста от тях не се справят много добре от както е започнало разпродаването през този месец.

Тази седмица фондовете, които са предприели позиции срещу и заедно с пазара имаха един от най-лошите си дни от седем години, което е отразено в скорошен доклад на Goldman Sachs Group Inc. Goldman са отразили спад от 1.44% при фондовете с къси позиции, спад, който е станал в сряда и това е най-силното пропадане в рамките на един ден от както банката е започнала да следи данните, излизащи от фондовете от януари 2012 година. Фондовете за октомври месец са надолу с 8.68%, което в изражение на доходност се проявява отрицателна от 6.21% от началото на тази година.  S&P500 е изгубил 8.8% от стойността си за този месец и за годината 0.65%. Технологичният индекс Nasdaq Composite Index е надолу с 12% през този месец. Именно технологичните акции са били подбирани от хедж фондовете тази година.

Фондовете с фундаментален профил за дълги и къси позиции са най-зле представящите се, но има някои от тях, които се държат по-добре, макар и губейки пари. Т.нар. систематични хедж фондове, които използват алго трейдинг, които подбират акции са надолу с 3.72% от началото на годината. За октомври месец отчитат спад от 1%.

Източник информация: The Wall Street Journal

Графики: Used with permission of Bloomberg Finance L.P.

Прочети още:

• Иран отговори твърде бързо и твърде яростно на американския въздушен удар
• Топ 5 Неща за пазара във Вторник
• CPI, PMI, Търговски баланс и др. в днешния трейдинг календар
• Пазарът усвоява случващото се по много спокоен начин
• Япония – PMI в сферата на услугите, под очакванията