Playbook за новата седмица

Настъпи това време от седмицата и е време да погледнем какво ни очаква и да си направим прецизен трейдинг план, поглеждайки към голямата картина. Важно е да прегледаме катализаторите, които оказват влияние на пазарите, както и нещата, които трябва да имаме предвид за да може да си направим правилна преценка за съотношението риск/печалба.

От всичко, за което може да говорим, волатилността е нещото, което ще ни помогне да определим големината на позициите си. Например, ако нашия EA се справя добре в периоди на ниска волатилност, какъвто е и случая с форекс пазарите в момента, съдейки по Implied Volatility (IV), то тогава ще имаме повече увереност в системата си. Разбира се, в моменти, в които истинската волатилност и обеми са прекалено големи, то тогава може да намалим позициите си, или дори да спрем с търговията до възстановяване на необходимите нива.

Ето и поглед върху realised и implied volatility, както и движението върху определения дериватив.

Интересни стойности.

Тук може да видим какво пазарите очакват от централните банки. В едната колонка е отбелязан шанса, на който трейдърите разчитат за промяна в лихвите, а в другата - с колко базнисни пункта ще бъде действието. Можем да анализираме това чрез пазара на лихвени суапове

На следващата таблица (ляво) може да видим седмичното обръщане на риска, или т.нар skew на 25-delta call vs put волатилност. Колкото по-негативно е числото, толкова е по-голямо търсенето за put volatility options срещу call, което всъщност показва, че трейдърите виждат по-голям шанс за понижение на инструмента.

От дясната страна е седмичния Commitment of Trader (CoT) report, който показва нетния интерес на трейдърите. Той показва основната идея при позиционирането на пазара.

Прочети още:

• Страхът преобладава, но все още не е прераснал в паника
• В началото на следващата седмица, очакваме негативен старт на индексите и засилено търсене на сигурните убежища
• Dow засече, а петрола скача след като американската авиация ликвидира иранския военен лидер
• Ниска ликвидност и тънък пазар през последния пълен търговски ден за годината
• Next week in one post – 30.12.2019 – 03.01.2020