DAX Quant стратегия за 2019

Представяме Ви една семпла, quant /квантово/ генерирана стратегия за немския индекс DAX, която има потенциал да донесе солидни печалби през 2019. DAX Quant стратегията е подходяща, както за начинаещи трейдъри, така и за напреднали. Стратегията използва само два индикатора, като единия за отваряне на позиция и другия за затварянето на отворена позиция независимо от текущия резултат. Времевата рамка за използване на стратегията е един час - H1. Препоръчително е да се използва на финансовия инструмент DE30 във Varchev Absolute Trader 5, поради удължените часове за търговия.

Индикатори: Force Index с период 8 и Envelopes с период 9, shift 0, МА метод Simple и Apply to - Close:

Ето как би изглеждал template-а ако решите да използвате стратегията:

Критерии за вход на DAX quant стратегия:

Вход long:

Когато Force Index премине от положителна в негативна територия, тоест Force Index на по-предния бар е бил над 0 и под 0 на предходния бар. Отваря се позиция на текущия бар при спазени критерии на последните два затворили бара.

Изход long:

Когато имаме затворил бар над годния банд на Envelopes.

Вход short:

Когато Force Index премине от негативна в положителна територия, тоест Force Index на по-предния бар е бил под 0 и над 0 на предходния бар. Отваря се позиция на текущия бар при спазени критерии на последните два затворили бара.

Изход short:

Когато имаме затворил бар под долния банд на Envelopes.

*Важно: При използването на стратегията е добре да използваме Data Window за да сме сигурни в стойностите на индикатора.

Резултатите на backtest на DAX quant стратегията за периода 01.12.2018 до днес 20.03.2019:

Modeling Quality показателя може да се пренебрегне тъй като е с ниска стойност поради малкия период на backtest, но от нашата практика можем да смятаме, че при силно променящите се пазари по-голям период на оптимизация на параметрите не дава добри резултати.

Backtest данните не могат да се взимат, като критерии за бъдещото представяне на стратегията, затова при достигане на Equity Drawdown от 6% е добре да имаме готовност да спрем да прилагаме стратегията.

Ето и историята на стратегията прилагана от 01.03.2019 в реална търговия:

В момента има и 1 позиция long, която за сега стой отворена и е с отрицателен резултат. Останалите отворени позиции са от други стратегии, като следим общия резултат на кошница от общо 6 стратегии.

*ВАЖНО: Всички данни и статистики от стратегията не могат да бъдат ориентир за бъдещото представяне на стратегията.

Прочети още:

• Как с помощта на алго решенията може да се повиши коефициента на успеваемост
• Трите най-добри „safe havens“, ако пазара отново се разклати
• Хипотезата за ефективните пазари – реалност или отживелица
• Аматьор VS Професионалист. Разликата е в мисловната нагласа
• Историята на един трейдър: “Трейдинга може да превземе живота ви, но само ако го позволите”